あらた(2733)の統計的価格分析に基づく指値戦略¶
あらた(2733)の株価時系列データを統計的に分析し、効果的な指値戦略を立案します。
1. 株価の基本情報と特性分析¶
基本情報
:
- 現在株価: 3,160円 (2025年4月21日時点)
- 52週高値: 3,715円 (2024年10月3日)
- 52週安値: 2,692円 (2025年4月7日)
- PER: 9.6倍
- PBR: 0.93倍
- 配当利回り: 3.2%前後
- 配当性向: 30.5%
- 連続増配: 8年連続
株価特性
:
- 日用品卸として景気変動の影響を受けにくい安定株
- 年2回(3月・9月)配当実施
- 年間配当額は年々増加（2021年47.5円→2025年予想102円）
2. 統計的価格分析による指値戦略¶
- 価格帯別出現頻度分析
直近1か月の価格帯: 2,692円〜3,300円、中央値: 約3,100円、出現頻度の高い帯: 3,100円〜3,200円
- 第一指値目標
3,020円〜3,050円 (短期的な調整時)
- 第二指値目標
2,930円〜2,950円 (中程度の調整時)
- 第三指値目標
2,800円〜2,850円 (大きな調整時)
パーセンタイル指値法¶
- パーセンタイル
直近3ヶ月株価分布の下位25%: 約2,900円, 下位10%: 約2,750円
設定例
:
- 保守的: 2,850円〜2,900円 (下位25%)
- 積極的: 2,750円〜2,800円 (下位10%)
3. 価格変動パターン分析に基づく戦略¶
サポートライン分析
:
- 強力: 2,850円〜2,900円 (急落後反発)
- 中期: 2,700円〜2,750円 (52週安値付近)
ボリンジャーバンド分析
:
- 20日移動平均: 約3,080円
- 標準偏差: 約120円
- -1σ: 約2,960円 (軽微調整)
- -2σ: 約2,840円 (大幅調整)
4. 配当特性を活用した指値戦略¶
- 配当利回り逆算法
目標配当利回りごとの指値水準
3.5%: 2,914円
4.0%: 2,550円
権利確定前後パターン
:
- 9月権利付き最終日: 2025年9月26日
- 過去に権利落ち日で配当金相当額下落を観測
具体例
:
1. 9月権利前: 3,060円〜3,085円
2. 3月権利前: 決算前2週間で約3,000円
5. 実践的指値実行戦略¶
時間軸分散指値
:
1. 第一水準: 3,020円 (資金30%、有効2週間)
2. 第二水準: 2,900円 (資金40%、有効1ヶ月)
3. 第三水準: 2,750円 (資金30%、有効3ヶ月)
タイミング例
:
- 決算発表前後: 第2・第1水準を設定
- 日経平均-2%以上時: 全水準一斉設定
- 金曜日引け後: 週末ニュース反応狙い
6. 戦略まとめ¶
指値水準
:
- 第1: 3,000円〜3,050円 (30%)
- 第2: 2,850円〜2,950円 (40%)
- 第3: 2,700円〜2,800円 (30%)
有効タイミング
:
1. 四半期決算前後
2. 配当権利前後
3. 市場全体大幅調整時
実践ポイント
:
- 切りの良い価格を避ける
- 段階的分散投資
- 期間限定指値
- 目標配当利回りチェック