あらた（2733）の株価における季節性パターン分析¶
あらた（2733）の2006年から2024年までの月次リターンデータを分析した結果、以下のような季節性パターンが見られました。これらのパターンを投資判断に活用することで、パフォーマンスを向上させる可能性があります。
月次パフォーマンスの概要¶
月別平均リターン¶
この分析からいくつかの明確なパターンが見えてきます：
- 最も好調な月
3月、6月、12月が最も高い平均リターンを示しています
- 最も低調な月
5月、10月、11月は平均的に低いリターンを示す傾向にあります
- 3月の優位性
約7％と最も高い平均月次リターンを記録しており、季節性の中で最も顕著なパターンです
注意
エラーバー（信頼区間）が示すように、月次リターンにはかなりのばらつきがあることに注意が必要です。
月別リターンのボラティリティ¶
- 高ボラティリティ月
3月、8月、12月は価格変動が大きい傾向にあります
- 低ボラティリティ月
1月、7月、10月は比較的安定した値動きを示します
Note
3月は平均リターンが最も高い一方で、ボラティリティも非常に高いことが注目されます
月毎のパフォーマンスランキングとプラスリターンの確率¶
月間パフォーマンスランキング¶
平均リターンに基づく月間ランキングでは：
3月: 平均7.07%
12月: 平均2.63%
6月: 平均2.34%
9月: 平均2.34%
4月: 平均2.29%
最も低調な月は：
5月: 平均-0.90%
2月: 平均-0.68%
11月: 平均-0.06%
プラスリターンの頻度¶
この分析は各月がどれだけ安定してプラスのリターンをもたらすかを示しています：
- 最も信頼性の高い月
9月（84%）、3月（74%）、12月（68%）
- 最も信頼性の低い月
2月（37%）、10月（37%）、11月（47%）
Tip
9月は平均リターンでは4位ですが、プラスリターンの頻度では最も高い値を示しており、安定した月と言えます。
四半期分析と長期トレンド¶
四半期別リターン比較¶
四半期分析によると：
- 第1四半期（1-3月）
平均リターン2.04%で最も好調
- 第3四半期（7-9月）
平均リターン1.84%で2番目
- 第2四半期（4-6月）
平均リターン1.25%
- 第4四半期（10-12月）
平均リターン0.73%で最も低調
この分析は、年の前半、特に第1四半期に投資する方が後半よりも有利である可能性を示唆しています。
時期別の月間リターン比較¶
期間別の比較では：
3月の好調さは長期にわたって一貫しています（2006-2017で5.34%、2018-2024で9.74%）
4月、6月は直近の期間（2018-2024）においてパフォーマンスが向上しています
2月、11月は近年特に低調な傾向が強まっています
この分析から、3月の季節的強さは長期にわたり一貫している一方、他の月では時期によって傾向が変化することがわかります。
投資戦略のインサイト¶
月次パターンに基づく実践的戦略¶
あらた（2733）の株価における季節性パターンを活用した投資戦略として、以下のアプローチが考えられます：
戦略 |
概要 |
メリット |
|---|---|---|
3月集中投資 |
3月の強い季節性パターンを活用 |
最も高い平均リターンの可能性 |
上位3ヶ月投資 |
3月、6月、12月のみに投資 |
リスク分散しながら好調月に集中 |
プラス確率重視 |
9月、3月、12月を重視 |
安定したプラスリターンの確率が高い |
推奨される季節的投資タイミング¶
分析結果に基づいて、以下のタイミングでの投資行動が推奨されます：
- 買い増しに適した時期
2月末（3月の上昇に備える）、5月末（6月の上昇に備える）、11月末（12月の上昇に備える）
- 利益確定に適した時期
3月末、6月末、12月末
- 回避すべき時期
4月末（5月の下落に備える）、9月末（10月の下落に備える）
Important
これらの季節性パターンは過去のデータに基づくものであり、将来の市場環境によって変化する可能性があります。他の分析手法や市場要因と組み合わせて判断することをお勧めします。